Индикатор Bollinger Bands или Полосы Боллинджера - наверное, самый лучший индикатор из всех возможных. Это настоящий Грааль в руках опытного трейдера! На этом индикаторе построено несметное количество торговых стратегий и систем. Но 95% трейдеров не умеют его использовать. В этой статье я не только расскажу об этом классическом индикаторе технического анализа, но и научу правильно его использовать и понимать. Не верите? Дочитайте статью до конца, она не займет у вас много времени, но эффект от прочтения будет очень высоким, и, самое главное, вы убедитесь в правдивости моих слов!
Индикатор был придуман техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером (John Bollinger), и впервые описан в 1987 году в книге Перри Кауфмана (Parry Kaufman) «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (The New Commodity Trading Systems and Methods).
Джон Боллинджер родился во Франции, но позже его семья переехала в Нью-Йорк. С детства Джона интересовался кинематографом и фотографией, именно поэтому он поступил в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, в которой получил профессию оператора по свету. В 1976 году он перебирается в Западный Голливуд. Но все изменилось в тот момент, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. Работая в «Файненшл Ньюс», Джон мог наблюдать за работой финансовых аналитиков, где и набирался опыта. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается на телеканал в качестве торгового аналитика. Но уже в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC и на этом карьера Джона на телеканале была закончена. Именно в период с 1984 по 1991 год Джон Боллинджер разработал свой индикатор рационального и действенного анализа, получившего название «Полосы Боллинджера»
Данный индикатор актуален и сейчас. Джон Боллинджер подробно описал весь механизм работы своего индикатора в своей книге « ». А в 1996 году, Джон был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансовых рынков.
Визуально индикатор Bollinger Bands (BB) представляет из себя две ленты, ограничивающие движение цены сверху и снизу. Границы полос являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, и большую часть времени находятся на удалении от цены.
Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Но различие состоит в том, что границы ВВ строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартных отклонений зависит от волатильности, то и Полосы Боллинджера сами регулируют свою величину: при низкой волатильности полосы уменьшаются, при высокой волатильности -увеличиваются. Таким образом, большую часть времени цена находится непосредственно в нутрии полос. Причем, чем больше стандартное отклонение, тем больше вероятность того, что цена не покинет границ Полос Боллинджера.
При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение - около 5% цен должно находится за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:
Полосы Боллинджера уникальны тем, что изменение ширины напрямую связанно с неустойчивостью рынка. Границы полос Боллинджера строятся пропорционально среднеквадратическому отклонению от скользящей средней (средней линии полос Боллинджера) за анализируемый период. Таким образом, этот индикатор указывает на появившуюся волатильность расширением, а при понижении волатильности полосы сужаются.
В отличии от других индикаторов, Полосы Боллинджера имеют оду очень выраженную и важную особенность - они показывают нам то, что происходит непосредственно в этот момент на рынке, а не прошлое, как это часто бывает при использовании других индикаторов. ВВ можно использовать как самостоятельно, так и в связке с другими индикаторами. Разумеется, все зависит исключительно от ваших знаний, которые я сейчас и попытаюсь дополнить.
Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, такие как начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Проще говоря, полосы Боллинджера - это уникальный индикатор, позволяющий оценить движение цены и сделать правильный вывод. Об этом подробно говорит сам Джон Боллинджер в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера ».
Допускается возможность использовать полосы Боллинджера без каких либо дополнительных индикаторов, но только в том случае, если вам известны способы построения уровней и зон ПС и модели технического анализа.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия - это простая скользящая средняя (SMA). В выражении ниже, «period» обозначает число отрезков времени (количество свечей), составляющих период расчета скользящей средней (по стандарту - 20).
Верхняя линия полос Боллинджера - эта та же скользящая средняя, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений. В формуле ниже, «n» обозначает число стандартных отклонений.
Нижняя линия полос Боллинджера рассчитывается аналогично верхней линии, но смещается она вниз.
Полосы Боллинджера имеют следующие стандартные настройки:
Для полос Боллинджера рекомендуется применять период от 14 до 24 (по стандарту 20), а стандартное отклонение от 2 до 5 (по стандарту 2). Стоит понимать, что увеличение периода и отклонения будет влиять на чувствительность индикатора, а уменьшение повлияет на работоспособность - появится много ложных сигналов. Поэтому я рекомендую оставить период 20, а отклонение не повышать больше 3, в идеале от 2 до -2,8.
Сдвиг лучше всего оставить стандартным, т.е. равным 0. Но в своей практике я иногда применяю сдвиг «1». Это не влияет на общую картину, но над и под формирующейся свечей индикатор не перерисовывается.
Наиболее часто для построения полос Боллинджера используются цены закрытия (Close). Проще говоря, индикатор будет использовать при построении цены, на которые пришлось закрытие свечи.
Индикатор прекрасно работает на всех таймфреймах. Разумеется, чем выше таймфрейм, тем точнее и надежнее сигнал. Не стоит забывать, что различные активы могут вести себя по разному, соответственно и настройки индикатора стоит подбирать в индивидуальном порядке для каждого актива.
Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера - это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние - состояние во время бокового движения цены.
Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:
Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера - нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда - верхняя граница все еще направлена вверх.
С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере - вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное - это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.
Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.
В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.
Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.
Как говорилось ранее, в некоторых случаях можно изменять настройки индикатора ВВ, тем самым подстраивая его под нужные активы и торговлю.
Изменение периода сильно повлияет на чувствительность индикатора: при увеличении периода индикатор будет дольше реагировать на изменения в движении цены, а при уменьшении - быстрее, но выдавать больше ложных сигналов. Напомню, лично я считаю, что период 20 самый оптимальный период для этого индикатора - это золотая середина. Сам период - это количество последних свечей, которые используются для вычислений и построений полос.
Если с периодом все понятно, то стандартное расширение, в некоторых случаях, просто необходимо менять. От стандартного расширения зависит то, сколько свечей будет находиться внутри полос, а сколько за их границами.
Так при отклонении «2» внутри полос будет находиться 90.11% свечей, а при отклонении «3» уже 99.98% свечей. Лично я в своей торговле не использую отклонение выше «2.8» - это вполне достаточно, чтобы получать вполне хорошие синалы в разных стратегиях.
Разумеется, не стоит менять без причины настройки индикатора. Все изменения должны быть обоснованы!
Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:
Полосы Боллинджера - универсальный индикатор, позволяющий торговать совершенно на любом рынке. Но большинство трейдеров считают, что этот индикатор позволяет получать сигналы только в боковом движении. Это не так, и сейчас я вам это докажу.
Как я уже и говорил, индикатор можно применять в боковом движении (самый распространенный метод). При такой торговле мы будем входить в сделку при каждом касании ценой границ ВВ, разумеется, если противоположная сторона не станет расширяться (об этом многие забывают или вовсе не знают).
Кроме этого, индикатор может неплохо показывать сигналы и по тренду. В данном случае, центральная линия ВВ будет служить динамическим уровнем поддержки и сопротивления. Как правило, почти все трендовое движение будет находиться в верхней или нижней полосе индикатора. Сам тренд, чаще всего начинается после пробития центральной линии ВВ.
Давайте разберем подробней весь процесс появления тренда. Как уже было сказано, тренд чаще всего начинается с пробития центральной линии, после чего цена достигает границ ВВ. Через какое-то время, как правило, возникает откат, который достигает центральной линии ВВ, и уже от нее начинается движение. Таким образом, центральная линия полос Боллинджера может служить весьма неплохой линией поддержки сопротивления - крайней точкой коррекции.
Заметьте, что в точке 5 произошло пробитие центральной линии ВВ, но смены тренда не произошло - это ложное пробитие. Оно указывает на ослабление тренда в данный момент. Стоит обращать внимание на такие пробития, чаще всего они говорят о скором завершении тренда.
Выход цены за границу полос Боллинджера, чаще всего означает продолжение тренда, причем, чем чаще пробиваются границы, тем устойчивее тренд! Исходя из этого правила, можно с уверенностью сказать, что движение цены по границе ВВ означает весьма сильный тренд.
Важно уметь различать тренд от бокового движения: при тренде, большая часть свечей находится в верхней (если тренд вверх) или в нижней (если тренд вниз) полосе индикатора, в то время, как при боковом движении, свечи распределяются между полосами примерно одинаково.
Бывают случаи, когда цена весьма сильно пробивает границы индикатора и уже следующая свеча полностью формируется за полосами Боллинджера. Согласно формулам, 90-95% свечей будут находится внутри индикатора - это говорит о том, что свечи не могут в большом количестве формироваться за пределами полос, а значит появляется высокая вероятность (90-95%), что цена вернется в внутрь полос.
Стоит так же обращать внимание на свечи, которые открылись ЗА границей полос Боллинджера, чаще всего, такие свечи будут направлены внутрь полос - в «зону своего естественного обитания».
Обратите внимание, если идет ряд свечей с большим телом, то вероятность возвращения цены внутрь полос Боллинджера уменьшается - повышается вероятность, что цена и дальше будет двигаться в том же направлении.
Наклон полос Боллинджера позволяет определить текущую тенденцию. Наклон вниз - идет нисходящий тренд, наклон вверх - восходящий тренд. Тут нет каких-либо секретов, все что нужно это посмотреть на график.
Сужение говорит о том, что на рынке понижается волатильность. В свою очередь, чем уже канал индикатора, тем дольше идет боковое движение (консолидация). Как правило, после долгого бокового движения (консолидации) происходит сильный импульс, что можно видеть на графике:
Для примера возьмем весьма распространенную модель разворота тренда - «Двойное дно ». Согласно информации от самого Джона Боллинджера, если за пиками и впадинами за пределами полос (или на границе) Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то ожидается разворот тренда. Именно по этому принципу можно определять разворотные модели. В данном примере, первая впадина находится на границе полос, а вторая впадина внутри полос Боллинджера - это явный признак о развороте тренда.
Согласно этой модели разворота, первая впадина должна быть ниже, чем вторая, что мы и можем наблюдать на графике. К тому же, сужение границ ВВ так же намекает об окончании тренда.
Как уже неоднократно говорилось, полосы Боллинджера - это уникальный индикатор, способный показывать нам отражение того, что происходит на рынке в данный момент. Индикатор прекрасно себя показывает при работе как с японскими свечами, так и с барами. Полосы Боллинджера так же являются «ориентиром» на ценовом графике - за счет своего наклона весьма просто определить действующую тенденцию. Кроме того, сужение полос говорит нам о том, что на рынке идет боковое движение, а расширение границ указывает на начало тренда. Все это очень просто определяется визуально. К тому же, если досконально понимать работу самого индикатора, то можно без труда определять начало и конец тренда.
Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: , .
Сами полосы «притягивают» к себе цену и «заставляют» ее большую часть времени находится внутри полос. Полосы Боллинджера подходят совершенно под любой рынок, а не только под флет, как об этом думает большинство. Этот индикатор так же упрощает поиск моделей разворота и продолжения тренда.
Недостатки у полос Боллинджера тоже имеются. Главным недостатком является запаздывание, присущее всем скользящим средним. Во время формирования свечи может происходить небольшая перерисовка, т.к. данные берутся непосредственно от закрытия свечи. В некоторых случаях это вызывает дискомфорт.
Вторым недостатком можно назвать неполноценность индикатора. Нельзя использовать только лишь один индикатор ВВ для анализа графика, как минимум необходимо использовать еще уровни поддержки и сопротивления, т.к. на них опирается большая часть трейдеров.
Полосы Боллинджера - это самостоятельный индикатор, зачастую не требующий каких-либо фильтров, но в то же время прекрасно работающий с другими индикаторами и свечными моделями. Если понимать работу самого индикатора и способ его построения, то он (индикатор) становится настоящим Граалем в руках трейдера!
Здравствуйте, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы подробно расскажем вам об индикаторе Bollinger Bands, а также о возможностях успешной торговли с его использованием. Этот индикатор, как и недавно представленный нами , является одним из классических на рынке Форекс. А классическими здесь становятся только те инструменты, которые приносят заметный и надежный профит Форекс трейдерам.
Итак, рассмотрим индикатор Bollinger Bands, также его называют Полосы Боллинджера или диапазон стандартного отклонения. Создатель Bollinger Bands, Джон Боллинджер, американец французского происхождения. Первой его любовью было кино, а специальность, полученная уже в Нью-Йорке – светооператор. Затем он перебирается в Голливуд и устраивается на телевизионный канал Financial News по своей специальности. Но даже не это переворачивает его жизнь, превращая телеоператора в ведущего финансового аналитика, а просьба его матери об анализе ее инвестиционного портфеля. Одно увлечение сменяется другим, и Джон Боллинджер после окончания профессиональных курсов начинает работать на том же телеканале ведущим программы финансовых новостей. В это время он создает свою систему, которую он назвал рациональный действенный анализ, в которую был включен индикатор Полосы Боллинджера. Самое первое его описание можно найти в труде Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» 1987 года. Затем вышла книга самого автора системы – «Боллинджер о лентах Боллинджера». Именно эта книга является лучшей инструкцией в использовании Bollinger Bands в финансовом анализе. Сам же автор стал президентом инвестиционной компании.
Индикатор Боллинджера показывает максимально возможный разброс цен, основываясь на величине предыдущего колебания цен. Полосы Боллинджера выглядят на графике как три параллельных линии. Центральная – это среднее значение цены за заданный период времени, то есть . Когда цена растет – линия идет вверх, а если цена снижается – идет вниз. Линии, ограничивающие диапазон сверху и снизу являются той же самой центральной линией, но со смещением вверх и вниз на заданное нами число стандартных отклонений. Диапазон полосы может расширяться, если рынка велика. А если цена устойчива и изменяется незначительно, Bollinger Bands сужается. Прежде всего, линии Боллинджера нужны нам для мониторинга резких отклонений от усредненного курса тренда валютной пары. Когда Bollinger Bands настроен правильно, его центральная линия становится индикатором , а границы диапазона индикатора могут стать целями для входа в сделку.
Смотрите также, в чем преимущества .
Ленты Боллинджера показывают нам следующее:
Смотрите также, какие предлагают выгодные торговые условия.
Так как индикатор Bollinger Bands часто используют для , где вход в сделку происходит в сторону тренда после небольшого отката, вместе с ним удобно применять дополнительные индикаторы. Для этой цели стоит подключить осцилляторы, например, или WPR, который будет подтверждать окончание отката и давать дополнительный сигнал на вход. Также можно использовать Bollinger Bands с наложением на осциллятор RSI, связка с которым может дать нам сигнал раньше, чем связка Полос Боллинджера с ценой. А вот осциллятор CCI основан на похожих с Bollinger Bands принципах, но не так удобен. Поэтому его можно спокойно убирать с графика, если вы торгуете с помощью Линий Боллинджера.
Несомненным достоинством Bollinger Bands является отображение основных осей трендов и боковых диапазонов. Их взаимодействие с сужением и расширением полосы дает нам очень удобные инструменты, связанные с прохождением ценой границ ленты.
Недостатком индикатора является некоторое запаздывание, но его можно контролировать с помощью установки параметра периода.
Сочетание различных движений ленты Боллинджера, сужения и расширения, а также взаимодействие с графиком цены создает массу различных сигналов. Чтобы эффективно использовать их, требуется многочасовое наблюдение за ними, и изучение различных сочетаний. Но, приобретя этот опыт, вы не пожалеете о потраченном времени, потому что вместе с ним вы приобретете отличный гибкий и многофункциональный инструмент мониторинга рынка, а значит и прибыльной торговли. Поскольку в одной статье невозможно описать все принципы торговли по стратегии Bollinger Bands, мы рекомендуем вам прочитать книги Боллинджера. Профитной вам торговли!
Здравствуйте. Данная стратегия основана на 2 основных постулатах любого трейдера: Trend is your friend и цена обязательно движется в одну сторону не линейно — а с коррекциями. Что означает, что в данной стратегии будем искать точки входа только в той ситуации, когда есть четкий сформированный тренд и когда есть небольшая коррекция — для входа в продолжение данного тренда.
Стратегия и указанные настройки адаптированы для пары EURUSD M30 и могут быть подобраны для любых других торговых инструментов — нужно просто провести оптимизацию торговли.
Сам индикатор полос Боллинджера — простой в своей логике. Первоначально он использует скользящую среднюю (Moving Average) для того, чтобы определить, куда идет цена/тренд.
После чего, в зависимости от того, насколько далеко ушла цена от скользящей средней — рисуются дополнительные линии — полосы Боллиндежра — low band и high band.
Особенность данного индикатора заключается в том, что полосы Боллинджера рисуются не параллельно основной скользящей средней — а они рисуются в зависимости от отклонения цены. Т.е. чем больше цена отклонилась от скользящей средней — тем сильнее импульс/тренд — тем шире становится канал. Таким образом индикатор Боллинджера автоматически подстраивается под текущую волатильность на рынке. Если волатильность низкая — полосы Боллинджера — практически горизонтальны и стараются сузиться в тонкий канал. Если же был импульс — канал практически мгновенно расширяется.
В Bollinger Bands есть один очень полезный параметр — это размер отклонения линий. Например, чем меньше отклонение — тем уже будет канал Боллинджеров. Это будет похоже на обычную широкую трубу с минимальными искривлениями. Если же поставить размер отклонения 3, 4 и больше — то получится набор всплесков и затуханий. Своеобразная пружина… При большом отклонении, указанном в Боллинджере — цена вряд ли достанет верхней или нижней линии, т.е. канал будет расширяться в геометрической прогрессии от изменения цены. При малом отклонении, если цена находится внутри канала — это флет. Если цена уже вышла за пределы канала — это означает направленное движение (тренд) — и значит в нем уже нужно торговать.
Таким образом, Bollinger Bands является одновременно и индикатором тренда (при направленном пробитии верхней/нижней границы) и индикатором флета (если цена двигается в канале Боллинджера с низким отклонением).
Обычно торговые стратегии, которые встречаются в интернете — контр-трендовые. Направлены на то, что цена с большой вероятностью отскочет от полос Боллинджера и вернется в середину торгового канала. Такие стратегии имеют свое право на существование.
Недостаток таких стратегий заключается в том, что мы работаем против тренда. А значит, что наша текущая вероятность поймать стоп-лосс — просто огромна.
Второй проблемой является непонятная точка выхода из сделки и стоп-лосс во время контр-трендовых входов. Например, цена может скорректироваться всего лишь на 10 пунктов и потом срубить ваш стоп-лосс размером в 30 пунктов. Кстати, как определить, куда ставить стоп-лосс в этой стратегии? Разве что за ближайшую низинку/вершинку. Да и то — с запасом. Вобщем эти торговые стратегии сложно формализовать и статистика работает против вас в этом случае.
Я предлагаю использовать 2 индикатора Bollinger Bands. Первый фильтрует флет. Второй показывает тренд и ведет вас по нему.
Индикатор 1: Скользящая средняя 130. Отклонение 1,5 — это узкий боллинджер.
Индикатор 2: Скользящая средняя 130. Отклонение 3 — это широкий боллинджер.
Точка входа — на пробитии и закреплении цены (Close цены — находится между 1 и 2 индикаторами).
Сопровождение сделки — пока цена движется в канале между 1,5 и 3 Боллинджерами — это тренд. Этот тренд необходимо брать по максимуму — поэтому ждем.
Стоп-лосс — передвигается совместно с MA130 — и ставится за ней. Исключение — когда расстояние от МА до текущего Индикатора 1 — мы не входим, т.к. будет нарушено соотношение РИСК/ПРИБЫЛЬ.
Выход из сделки в нескольких моментах:
— когда цена выходит за линии Индикатора 2
— когда цена заходит и закрепляется внутри канала Индикатора 1
— когда выбивает по стоп-лоссу (разводный момент)
Пример входа, сопровождения и выхода из сдекли по данной торговой стратегии здесь отмечен красными линиями.
Комбинированный индикатор Bollinger Bands, более известный как Полосы Боллинджера, успешно используется трейдерами для определения силы ценовых движений, зон перекупленности/перепроданности, моментов разворота и построения торговых стратегий.
Разработанный знаменитым аналитиком фьючерсных рынков Джоном Боллинждером еще в конце 80-х годов прошлого столетия, этот торговый инструмент до сих пор актуален благодаря точности и простоте использования.
Индикатор Bollinger Bands представляет собой ценовой канал из трех SMA (простые скользящие средние), который накладывается непосредственно на ценовой график. Верхняя и нижняя линии ограничивают ценовое движение сверху/снизу, а третья (средняя) находится на равном расстоянии от границ. Расстояние от границ зависит от текущей волатильности финансового инструмента и, как показывает практика, почти 90% рыночного времени цена находится в пределах границ Полос Боллинджера, поэтому их можно использовать для прогноза цены.
Принцип работы индикатора Bollinger Bands
Полосы точно показывают тренд – это наклон средней линии, за которой тянется весь ценовой канал. В периоды флета верхняя и нижняя линия канала движутся параллельно друг другу или с небольшим наклоном, а все ценовое движение происходит внутри канала. Это особенно важно при повторных тестах ценовых экстремумов.
Считается, что если график цены расположен в верхней части полос (выше средней линии), то тренд – бычий, если движение идет в нижней части канала (ниже средней), то преобладает движение вниз.
Если цена достигает верхней границы, то актив считается перекупленным, то есть нужно ожидать отката в направлении средней линии индикатора. Зона перекупленности – диапазон от верхней границы до средней линии.
Если цена достигает нижней границы, то актив перепродан - ждем роста к средней линии. Зона перепроданности – диапазон от нижней до средней линии.
Индикатор Bollinger Bands жестко привязан к волатильности: если полосы расходятся (канал расширяется), то имеем продолжение и усиление текущей тенденции. Если канал сужается, то активность рынка низкая, торговые объемы падают и текущий тренд слабеет.
Математика и настройка индикатора
Индикатор настраивается в терминале MetaTrader4(5) стандартным способом. Расчет полос:
Обычное значение для расчета средней линии индикатора - 20 временных периодов (или 20 свечей на текущем графике, к которому данный индикатор применяется). Уменьшение периода рекомендуется для скальперов в работе на таймфреймах до М15. Индикатор Bollinger Bands начинает быстрее реагировать на вариации цены, границы канала становятся более «рваными», их чаще пробивает цена, появляется больше торговых сигналов, но и количество «ложных вызовов» будет больше. Увеличение периода делает реакцию индикатора более медленной, линию границ – плавной, а торговые сигналы – более достоверными.
Стандартное отклонение (или standard deviation) рассчитывается системой автоматически и показывает, как далеко текущая цена ушла от значения среднего, то есть насколько точно реальные данные учтены в расчете полос. Увеличение значения отклонения расширяет канал (расстояние до центральной линии), что дает большему количеству ценовых движений попасть в его рамки. Параметр «Сдвиг» корректирует запаздывание и его можно подбирать для каждого инструмента.
Использование индикатора Bollinger Bands в торговых стратегиях
Как и все индикаторы на основе расчета среднего, наиболее точно индикатор работает на периодах среднесрочной и долгосрочной торговли (от 1 часа). Возможны два варианта торговли: на отбой от границ с последующим движением в канале, и на пробой границ с дальнейшим движением за полосами Боллинджера.
Индикатор Bollinger Bands обычно анализируют вместе со свечными паттернами. Уверенный сигнал на покупку/продажу возникает, когда у границ полос образуются свечные модели «двойное дно» или «двойная вершина».
Открываемся на покупку при пересечении средней линии, если выполняются следующие условия:
Открываемся на продажу при пересечении средней линии, когда выполнены условия:
Чаще всего полосы воспринимаются как динамические и весьма точные уровни поддержки/сопротивления. Если за пределами полос сформируются паттерны поглощения (бычий или медвежий) или модели разворота («молот» или «доджи») то получаем более сильный торговый сигнал.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
Недостатки индикатора
При всей своей универсальности индикатор Bollinger Bands не дает точных сигналов на вход и далеко не все касания границ являются сигналом для открытия позиций. Иногда цена может довольно долго скользить вдоль верхней или нижней границы и, если удается поймать момент первого входа, то можно выжать из тренда максимум прибыли. Для использования в торговых системах рекомендуются комбинации с индикаторами различных типов: момента, объема и осцилляторами MACD, ADX или RSI.
Торговые стратегии на вход против тренда при движении от одной границы канала и с выходом на другой границе считаются менее рискованными, чем торговля на прорывах границ. Вход в рынок крупных объемов (сильная покупка/продажа) способна вытолкнуть цену за пределы полосы. Такой спекулятивный бар может полностью сформироваться за границей, но практика говорит о быстром последующем развороте до начальных уровней. Особенно рискованной выглядит торговая ситуация при формировании серии таких свечей до перелома тренда. Уменьшить риск при таких колебаниях можно методом перехода на меньший временной период для более точного контроля момента разворота и точки открытия против него.
Важно! Средняя линия индикатора – сильное «внутреннее» сопротивление и это нужно обязательно учитывать при расчете тейк-профита.
И в качестве заключения …
Индикатор Bollinger Bands представляет полезный технический инструмент определения тренда, контроля волатильности и определения отклонения рыночной цены от справедливой (или сбалансированной) стоимости. Умение применять данный индикатор необходимо каждому трейдеру для стабильной торговли.
Торговая стратегия полосы Боллинджера является хорошо известной и популярной стратегией на финансовых рынках. Она тесно связана с индикатором технического анализа полосы Боллинджержа, основным принципом которого является изменение цены в пределах торгового коридора и ее стремление к среднему значению.
Самыми простыми способами использования стратегии полос Боллинджера являются:
Однако, если вы применяете данную методику, то возможно совершение убыточных сделок. Это происходит потому, что, кроме отскока от внешних полос Боллинджера, цена также может продолжить тенденцию. Исходя из этого стоит заметить, что лучше всего данная стратегия работает в случае, если: рынок спокоен, наступил период консолидации, отсутствуют важные фундаментальные новости. И само собой разумеется, вы не должны входить в сделки, если цена не достигла внешней полосы.
Подтверждающими факторами сигналов стратегии полос Боллинджера являются:
1. Использование паттернов японских свечей для подтверждения
Первый способ заключается в использовании свечных моделей в качестве подтверждения того, что цена отскочит от внешней полосы. На графике ниже, показаны развороты в соответствии с паттернами японских свечей.
Модель разворота доджи во всех случаях подтверждает сигнал к покупке у нижней линии индикатора Боллинджера. Так же медвежье поглощение подтверждает изменение цены в сторону средней полосы Боллинджера.
2. Использование дивергенции
Торговля с использованием дивергенции является еще одним способом для увеличения эффективности стратегии полос Боллинджера. Когда цена торгуется вблизи внешних полос, необходимо сравнить ценовые максимумы/минимумы с показаниями стохастического индикатора (например, это могут быть RSI или MACD) и если заметно расхождение (дивергенция) необходимо вступать в сделку.
На графике ниже определены бычьи и медвежьи расхождения, когда цена торгуется вблизи внешних полос. Обратите внимание на то, насколько эффективно использовать в качестве подтверждения дивергенции вместо того, чтобы слепо покупать или продавать на внешних линиях индикатора.
3. Использование поддержки и сопротивления
Стратегия полос Боллинджера также может быть использована в сочетании с уровнями поддержки/сопротивления, как горизонтальных, так и трендовых (наклонных).
Полосы Боллинджера – универсальная и гибкая стратегия
Из приведенных выше примеров, можно говорить о том, что стратегия, основанная на полосах Боллинджера является достаточно гибкой, чтобы сочетать ее с другими инструментами технического анализа. Именно эта гибкость делает из полос Боллинджера сильный инструмент в основу которого можно включить другие торговые стратегии.
Стратегия полосы Боллинджера: 3 эффективых способа торговли was last modified: Ноябрь 17th, 2016 by Forex Advisor
